Thanh khoản ngân hàng dần cải thiện sau 3 năm

Thanh khoản ngân hàng là khả năng mà nhà băng có thể kịp thời đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng theo cam kết. Khi ngân hàng hạn chế về khả năng cung ứng đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời, hoặc chỉ có thể cung ứng với chi phí cao thì rủi ro thanh khoản ngân hàng xuất hiện. Việc ngân hàng thiếu khả năng chi trả dẫn đến rủi ro thanh khoản ngân hàng thường xuất phát từ việc không kịp chuyển đổi các loại tài sản ra tiền mặt, hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán.

Tuy nhiên, khi càng nhiều nguồn vốn được giữ lại để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh khoản, thì khả năng tạo ra lợi nhuận của ngân hàng càng thấp và ngược lại. Do đó, mục tiêu của các ngân hàng là phải tìm cách cân bằng nguồn vốn sao cho tối ưu hóa lợi nhuận nhưng vẫn đủ thanh khoản để đáp ứng khi cần thiết.

Trong khuôn khổ bài viết này người viết đề cập đến tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn để định lượng khả năng thanh khoản của các ngân hàng trong 3 năm qua.

Thông thường, tỷ lệ này khoảng trên dưới 80% được xem là khá an toàn để các ngân hàng vẫn đảm bảo khả năng sinh lời và vẫn còn khoản dự phòng khi có vấn đề phát sinh. Tỷ lệ LDR càng cao thì khả năng sinh lời càng cao, tuy nhiên, nếu tiệm cận đến 100% hoặc lớn hơn thì đáng lo ngại. Bởi nếu ngân hàng đang cho vay quá nhiều, vượt nguồn huy động đầu vào, khả năng sinh lời càng cao nhưng đánh đổi lại rủi ro thanh khoản cũng tăng theo. Khi có vấn đề phát sinh, ngân hàng không có khả năng tự xoay sở sẽ phải vay mượn trên thị trường 2, khi đó có thể sẽ phải trả mức chi phí khá cao, trong khi lợi nhuận thu về được không đủ bù chi phí.

Tỷ lệ LDR các ngân hàng ra sao trong 3 năm qua?

Sự ra đời của Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã gây áp lực căng thẳng lên thanh khoản của các nhà băng vào cuối năm 2019. Hai điểm chính của Thông tư này là giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ mức 40% hiện tại xuống 30% theo lộ trình và tăng hệ số rủi ro của cho vay bất động sản tiêu dùng, từ mức 50% hiện tại lên đến mức trần tối đa là 150%. Đồng thời, yêu cầu điều chỉnh tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay (LDR) so với tổng tiền gửi ở mức 85% với thời gian chuyển tiếp là 2 năm (trước ngày 01/01/2022).

Trước đây, theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN, tỷ lệ LDR đối với nhóm NHTM Nhà nước là 90%, ngân hàng TMCP là 80%. Nhưng theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN, tất cả các ngân hàng đều duy trì ở mức 85%. Có nghĩa là nếu như trước đây, các ngân hàng TMCP sẽ phải tăng cường huy động vốn để dù tín dụng tăng trưởng, vẫn đảm bảo được tỷ lệ LDR ở mức 80%. Điều này vô hình trung làm tăng áp lực cạnh tranh huy động vốn trên thị trường 1, đẩy mặt bằng lãi suất huy động lên cao.